PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAU с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHAUASHR
Дох-ть с нач. г.-0.31%1.09%
Дох-ть за 1 год-32.91%-15.11%
Дох-ть за 3 года-29.15%-14.07%
Дох-ть за 5 лет-10.17%-2.76%
Коэф-т Шарпа-0.99-0.93
Дневная вол-ть35.85%18.05%
Макс. просадка-79.21%-51.30%
Current Drawdown-74.46%-45.53%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CHAU и ASHR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и ASHR

С начала года, CHAU показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 1.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.87%
0.45%
CHAU
ASHR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Сравнение комиссий CHAU и ASHR

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.


CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
График комиссии CHAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAU c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAU, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHAU, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-1.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHAU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHAU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHAU, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.30
ASHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-1.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.001.502.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.24

Сравнение коэффициента Шарпа CHAU и ASHR

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному -0.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CHAU и ASHR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.99
-0.93
CHAU
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и ASHR

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности ASHR в 2.45%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
3.61%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
2.45%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и ASHR

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-74.46%
-45.53%
CHAU
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и ASHR

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.76%
4.92%
CHAU
ASHR