PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с ASHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both exchange-traded funds - CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 4.54%/yr vs 5.38%/yr for ASHR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 4.54% против 5.38% соответственно.

CHAU

1 день
-0.12%
1 месяц
5.21%
С начала года
17.74%
6 месяцев
25.00%
1 год
80.30%
3 года*
12.95%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
4.54%

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		17.74%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between CHAU and ASHR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

1.00

The correlation between CHAU and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAU и ASHR

Секторы
CHAU
ASHR

Технологии

26.3%
26.3%

Финансовые услуги

20.4%
20.4%

Промышленность

16.7%
16.7%

Сырьевые материалы

10.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.7%

Здравоохранение

4.9%
4.9%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Энергетика

2.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.8%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Технологии

CHAU
26.3%
ASHR
26.3%

Финансовые услуги

CHAU
20.4%
ASHR
20.4%

Промышленность

CHAU
16.7%
ASHR
16.7%

Сырьевые материалы

CHAU
10.7%
ASHR
10.7%

Потребительский защитный сектор

CHAU
7.3%
ASHR
7.3%

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.7%
ASHR
6.7%

Здравоохранение

CHAU
4.9%
ASHR
4.9%

Коммунальные услуги

CHAU
3.0%
ASHR
3.0%

Энергетика

CHAU
2.7%
ASHR
2.7%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
ASHR
0.8%

Недвижимость

CHAU
0.5%
ASHR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylgCHAU с QQQ
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

CHAU vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.33

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.23

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

5.10

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

15.76

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.23

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CHAU и ASHR

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-51.30%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-7.69%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-33.12%

-26.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.69%

-45.76%

-27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-51.30%

-27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.49%

-15.63%

-36.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-29.18%

-29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.49%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и ASHR

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

5.87%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

11.53%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

16.84%

+16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.08%

23.89%

+23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.14%

24.06%

+23.08%

Сравнение комиссий CHAU и ASHR

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и ASHR

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности ASHR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.73%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, CHAU and ASHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHAU has higher volatility (11.70%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, ASHR leads with 5.38% vs 4.54% for CHAU. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 5.38% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.73% for CHAU.

CHAU is categorized as Leveraged Equities, while ASHR is China Equities. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: Direxion and DWS. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.65% for ASHR.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор