Сравнение CHAU с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CHAU и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHAU и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -2.48% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.21% против 18.99% соответственно.
CHAU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- 2.21%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и QQQ
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CHAU vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CHAU
QQQ
Сравнение CHAU c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.66 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.00 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.32 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.59 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.38 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CHAU и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и QQQ
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.09% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и QQQ
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHAU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -82.97% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -12.62% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | -35.12% | -39.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -35.12% | -43.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -7.86% | -52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -32.99% | -25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.44% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и QQQ
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHAU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.61% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 12.82% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.74% | 22.70% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 22.38% | +24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 22.25% | +25.00% |