PortfoliosLab logo
Сравнение CHAU с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHAU и VGT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHAU и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-64.86%
484.62%
CHAU
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHAU:

-0.02

VGT:

0.51

Коэф-т Сортино

CHAU:

0.45

VGT:

0.90

Коэф-т Омега

CHAU:

1.07

VGT:

1.12

Коэф-т Кальмара

CHAU:

-0.02

VGT:

0.56

Коэф-т Мартина

CHAU:

-0.04

VGT:

1.88

Индекс Язвы

CHAU:

36.20%

VGT:

8.15%

Дневная вол-ть

CHAU:

65.64%

VGT:

29.88%

Макс. просадка

CHAU:

-79.21%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CHAU:

-73.97%

VGT:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -10.02% против 19.37% соответственно.


CHAU

С начала года

-4.71%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-11.41%

1 год

-6.64%

5 лет

-3.10%

10 лет

-10.02%

VGT

С начала года

-8.61%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-2.99%

1 год

15.02%

5 лет

20.24%

10 лет

19.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAU и VGT

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии CHAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHAU: 1.21%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHAU и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHAU
Ранг риск-скорректированной доходности CHAU, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHAU c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHAU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHAU: -0.02
VGT: 0.51
Коэффициент Сортино CHAU, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHAU: 0.45
VGT: 0.90
Коэффициент Омега CHAU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CHAU: 1.07
VGT: 1.12
Коэффициент Кальмара CHAU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHAU: -0.02
VGT: 0.56
Коэффициент Мартина CHAU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHAU: -0.04
VGT: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
0.51
CHAU
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и VGT

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VGT в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
2.43%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и VGT

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.97%
-12.20%
CHAU
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и VGT

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.07%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.77%
19.07%
CHAU
VGT