PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAU с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

CHAU и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAU и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		-3.54%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.26% против 21.67% соответственно.

CHAU

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-2.05%
1 год
46.05%
3 года*
-0.80%
5 лет*
-10.81%
10 лет*
2.26%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylgCHAU с QYLG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий CHAU и VGT

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

CHAU vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.67

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.88

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

5.72

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.60

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.89

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.61

-0.71

Корреляция

Корреляция между CHAU и VGT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и VGT

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.11%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и VGT

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

CHAUVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-54.63%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.48%

-16.40%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.32%

-35.07%

-39.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-35.07%

-43.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.07%

-10.90%

-50.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-8.00%

-50.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.39%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и VGT

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHAUVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

7.96%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

16.36%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.75%

27.27%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.96%

25.05%

+21.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

24.47%

+22.77%