Сравнение CHAU с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
CHAU и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHAU или VGT.
Основные характеристики
| CHAU | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.42% | 1.35% |
| Дох-ть за 1 год | -28.57% | 29.63% |
| Дох-ть за 3 года | -28.06% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.96% | 19.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.81 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 35.81% | 18.28% |
| Макс. просадка | -79.21% | -54.63% |
| Current Drawdown | -73.50% | -7.47% |
Корреляция
Корреляция между CHAU и VGT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и VGT
С начала года, CHAU показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 1.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и VGT
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHAU c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и VGT
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VGT в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 3.48% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и VGT
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и VGT
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.