- ISIN
- US25490K8696
- CUSIP
- 25490K869
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 16 апр. 2015 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (China)
- Категория
- Leveraged Equities, China Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- CSI 300 Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $110M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции CHAU — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHAU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $636.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) показал доход в 15.68% с начала года и 74.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHAU составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 74.53%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 5.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CHAU по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +45.0%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CHAU закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 июл. 2015 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший день был 24 авг. 2015 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.93% | 3.51% | -9.15% | 16.84% | 3.04% | -0.74% | 15.68% | ||||||
| 2025 | -4.12% | 3.51% | -0.65% | -6.93% | 3.23% | 8.54% | 5.95% | 25.38% | 5.69% | -0.29% | -3.34% | 6.17% | 47.73% |
| 2024 | -14.80% | 16.61% | -0.03% | 3.90% | -2.66% | -7.19% | 2.47% | -4.08% | 44.96% | -13.31% | -2.58% | -4.99% | 6.61% |
| 2023 | 23.86% | -12.35% | 0.59% | -2.54% | -16.62% | -0.19% | 13.75% | -15.57% | -3.67% | -8.73% | -1.08% | -3.02% | -28.25% |
| 2022 | -13.40% | 1.18% | -19.45% | -18.48% | 5.87% | 22.52% | -15.46% | -8.61% | -17.50% | -20.45% | 35.06% | -0.54% | -49.17% |
| 2021 | 6.45% | -0.18% | -12.41% | 5.62% | 13.73% | -7.16% | -14.13% | 0.94% | 0.96% | 3.39% | -1.68% | 5.23% | -2.84% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares has an annualized alpha of -4.92%, beta of 1.26, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2015.
- This ETF participated in 150.23% of S&P 500 Index downside but only 83.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.92%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 83.83%
- Участие в снижении
- 150.23%
Комиссия
Комиссия CHAU составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHAU имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.46 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 10.92 | +2.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.41 | $0.33 | $0.56 | $0.16 | $0.69 | $0.04 | $0.14 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares показал максимальную просадку в 79.21%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares составляет 53.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -79.21%февр. 2024 г. | 8y 7mo | — | 11y 12dиюнь 2015 г. - сейчас |
Коррекция 2015 года2015 | -14.24%май 2015 г. | 2d | 14d | 16dмай 2015 г. - май 2015 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -13.54%май 2015 г. | 2d | 10d | 12dмай 2015 г. - июнь 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -9.85%апр. 2015 г. | 0s | 4d | 4dапр. 2015 г. - апр. 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -4.01%июнь 2015 г. | 0s | 3d | 3dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. |
Показатели просадок
| CHAU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -56.78% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -9.10% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | -18.90% | -40.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -25.43% | -47.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -33.92% | -44.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.31% | -3.21% | -50.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.86% | -10.71% | -48.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.04% | +3.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CHAU
Добавьте Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHAU