PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 8.53%/yr vs 13.13%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.

DRUP

1 день
0.51%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-10.33%
6 месяцев
-11.73%
1 год
-0.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-10.33%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%9.94%

Correlation

The correlation between DRUP and VOO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.89

Over the past year, the correlation between DRUP and VOO has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и VOO

Секторы
DRUP
VOO

Технологии

60.3%
39.1%

Здравоохранение

18.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

17.7%
10.5%

Финансовые услуги

1.2%
10.9%

Промышленность

1.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

DRUP
60.3%
VOO
39.1%

Здравоохранение

DRUP
18.6%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

DRUP
17.7%
VOO
10.5%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
VOO
10.9%

Промышленность

DRUP
1.1%
VOO
7.6%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.1%
VOO
9.8%

Сырьевые материалы

DRUP

-

VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

VOO
4.5%

Энергетика

DRUP

-

VOO
3.2%

Недвижимость

DRUP

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

DRUP

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с FMAG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

DRUP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.91

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.60

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.67

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

11.96

-12.00

DRUP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и VOO

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-33.99%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-8.90%

-14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-18.69%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-24.52%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-3.14%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-3.68%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

1.99%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и VOO

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

4.83%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

9.82%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

12.46%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

16.91%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

18.02%

+5.20%

Сравнение комиссий DRUP и VOO

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и VOO

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and VOO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (8.52%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.13% vs 8.53% for DRUP. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.13% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор