PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с FMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. DRUP is passively managed, while FMAG is actively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 11.18%/yr vs 11.89%/yr for FMAG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for FMAG.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 8.00%.

DRUP

1 день
1.14%
1 месяц
10.24%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.62%
1 год
9.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и FMAG

2026 (YTD)20252024202320222021
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-2.14%18.18%23.11%42.32%-28.18%21.71%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Correlation

The correlation between DRUP and FMAG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.89

Over the past year, the correlation between DRUP and FMAG has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и FMAG

Секторы
DRUP
FMAG

Технологии

55.8%
38.9%

Здравоохранение

20.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

19.8%
6.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.6%

Финансовые услуги

1.2%
14.3%

Промышленность

1.1%
16.1%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

DRUP
55.8%
FMAG
38.9%

Здравоохранение

DRUP
20.8%
FMAG
4.4%

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
FMAG
6.1%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
FMAG
12.6%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
FMAG
14.3%

Промышленность

DRUP
1.1%
FMAG
16.1%

Сырьевые материалы

DRUP

-

FMAG
4.3%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

FMAG
1.9%

Энергетика

DRUP

-

FMAG

-

Недвижимость

DRUP

-

FMAG
1.4%

Коммунальные услуги

DRUP

-

FMAG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

DRUP vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.81

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.22

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.82

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

2.91

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FMAG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DRUP и FMAG

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-32.93%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-13.97%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-20.12%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-32.93%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-0.73%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-8.98%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

3.95%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и FMAG

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.65%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

11.33%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

14.22%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

19.85%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

19.68%

+3.55%

Сравнение комиссий DRUP и FMAG

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и FMAG

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and FMAG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (7.51%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs FMAG's -32.93%.

On 5-year performance, FMAG leads with 11.89% vs 11.18% for DRUP. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 11.89% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMAG is Global Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.59% for FMAG.

FMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор