PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с IWL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DRUP tracks the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross while IWL tracks the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 8.30%/yr vs 13.43%/yr for IWL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IWL.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у IWL с доходностью 6.33%.

DRUP

1 день
-0.70%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-3.06%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

IWL

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.09%
1 год
21.30%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и IWL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-11.25%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		6.33%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%10.40%

Correlation

The correlation between DRUP and IWL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.90

Over the past year, the correlation between DRUP and IWL has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и IWL

Секторы
DRUP
IWL

Технологии

60.3%
41.8%

Здравоохранение

18.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

17.7%
12.1%

Финансовые услуги

1.2%
11.1%

Промышленность

1.1%
6.3%

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

2.4%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

DRUP
60.3%
IWL
41.8%

Здравоохранение

DRUP
18.6%
IWL
8.5%

Коммуникационные услуги

DRUP
17.7%
IWL
12.1%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
IWL
11.1%

Промышленность

DRUP
1.1%
IWL
6.3%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.1%
IWL
9.7%

Сырьевые материалы

DRUP

-

IWL
1.4%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

IWL
4.5%

Энергетика

DRUP

-

IWL
2.4%

Недвижимость

DRUP

-

IWL
0.9%

Коммунальные услуги

DRUP

-

IWL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOODRUP с FMAG
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL

Доходность на риск

DRUP vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 88
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.67

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.29

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.18

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

9.19

-9.50

DRUP vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IWL равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и IWL

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-32.71%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-9.83%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-19.15%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-25.65%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-4.16%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.88%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

2.32%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и IWL

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

4.94%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

10.06%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

12.82%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

17.28%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

18.11%

+5.10%

Сравнение комиссий DRUP и IWL

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и IWL

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.87%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and IWL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (8.40%) compared to IWL (4.94%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs IWL's -32.71%.

On 5-year performance, IWL leads with 13.43% vs 8.30% for DRUP. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWL has performed better with a 13.43% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

IWL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while IWL tracks Russell Top 200 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.15% for IWL.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор