Сравнение DRUP с IWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL).
DRUP и IWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и IWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRUP и IWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -17.49% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у IWL с доходностью -4.96%.
DRUP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRUP и IWL
DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%.
Доходность на риск
DRUP vs. IWL — Ранг доходности на риск
DRUP
IWL
Сравнение DRUP c IWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRUP | IWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.00 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.53 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.60 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 6.94 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRUP | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.00 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DRUP и IWL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и IWL
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок DRUP и IWL
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и IWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRUP | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -32.71% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -11.81% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -25.65% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -6.46% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.92% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.72% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и IWL
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRUP | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.43% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 9.72% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 18.49% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 17.17% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 18.06% | +5.10% |