PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRUP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 9.49%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

DRUP

1 день
-0.09%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-4.04%
1 год
3.62%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-4.04%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%12.85%

Correlation

The correlation between DRUP and QQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.89

Over the past year, the correlation between DRUP and QQQ has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и QQQ

Секторы
DRUP
QQQ

Технологии

48.7%
58.7%

Здравоохранение

31.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
14.3%

Промышленность

3.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
11.4%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

DRUP
48.7%
QQQ
58.7%

Здравоохранение

DRUP
31.8%
QQQ
3.7%

Коммуникационные услуги

DRUP
14.5%
QQQ
14.3%

Промышленность

DRUP
3.1%
QQQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
QQQ
11.4%

Недвижимость

DRUP
0.6%
QQQ
0.1%

Финансовые услуги

DRUP
0.1%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

DRUP

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

QQQ
6.4%

Энергетика

DRUP

-

QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

DRUP

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с SPYDRUP с IWLDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с FDGDRUP с FMAGDRUP с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

DRUP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.47

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.00

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.29

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

8.13

-7.76

DRUP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и QQQ

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-82.97%

+51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-11.96%

-11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-22.77%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-35.12%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-5.29%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-32.66%

+24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

3.36%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и QQQ

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 5.35%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.53%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

15.52%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

18.69%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

22.81%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

22.44%

+0.73%

Сравнение комиссий DRUP и QQQ

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и QQQ

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and QQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to DRUP (5.35%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 15.26% vs 9.49% for DRUP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 15.26% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор