PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DRUP tracks the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross while GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 10.93%/yr vs 20.26%/yr for GARP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

DRUP

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%24.42%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between DRUP and GARP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between DRUP and GARP shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRUP и GARP

Секторы
DRUP
GARP

Технологии

55.8%
56.7%

Здравоохранение

20.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

19.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.1%

Финансовые услуги

1.2%
7.5%

Промышленность

1.1%
6.9%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

DRUP
55.8%
GARP
56.7%

Здравоохранение

DRUP
20.8%
GARP
5.4%

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
GARP
12.0%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
GARP
6.1%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
GARP
7.5%

Промышленность

DRUP
1.1%
GARP
6.9%

Сырьевые материалы

DRUP

-

GARP
0.9%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

GARP

-

Энергетика

DRUP

-

GARP
2.7%

Недвижимость

DRUP

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

DRUP

-

GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с VOODRUP с FMAG
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

DRUP vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.45

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.18

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.20

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

12.85

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.45

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.90

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DRUP и GARP

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-31.34%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-13.69%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-23.73%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-30.61%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.73%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.36%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

3.40%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и GARP

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.03%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

13.89%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.89%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

21.97%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

23.89%

-0.66%

Сравнение комиссий DRUP и GARP

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и GARP

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and GARP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (7.48%) compared to GARP (5.03%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.26% vs 10.93% for DRUP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.26% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

GARP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор