PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRUP с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с GARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 10.07%/yr vs 18.17%/yr for GARP. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 22.03%.

DRUP

1 день
-0.39%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
14.13%
С начала года
1.48%
1 год
7.58%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
Всё время*
15.89%

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRUP

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
$64.20K$68.00K$98.76K

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

Сравнение доходности по годам DRUP и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		1.48%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%25.67%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between DRUP and GARP is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.87

Over the past year, the correlation between DRUP and GARP has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и GARP

Секторы
DRUP
GARP

Технологии

50.5%
54.7%

Здравоохранение

29.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

14.8%
11.0%

Промышленность

3.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.1%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.1%
7.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

DRUP
50.5%
GARP
54.7%

Здравоохранение

DRUP
29.8%
GARP
5.4%

Коммуникационные услуги

DRUP
14.8%
GARP
11.0%

Промышленность

DRUP
3.0%
GARP
6.4%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
GARP
9.1%

Недвижимость

DRUP
0.6%
GARP
0.4%

Финансовые услуги

DRUP
0.1%
GARP
7.9%

Сырьевые материалы

DRUP

-

GARP
1.1%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

GARP

-

Энергетика

DRUP

-

GARP
3.0%

Коммунальные услуги

DRUP

-

GARP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с ARKKDRUP с FMAGDRUP с IAI
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ

Доходность на риск

DRUP vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRUP c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.82

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.46

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.67

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

9.73

-8.97

DRUP vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и GARP

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-31.34%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-13.69%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-23.73%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-30.61%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.26%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.26%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

3.76%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и GARP

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 5.64%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.22%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

16.09%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

20.11%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

22.39%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.93%

-0.77%

Сравнение комиссий DRUP и GARP

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и GARP

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and GARP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.22%) compared to DRUP (5.64%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.17% vs 10.07% for DRUP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.17% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while GARP is Quality Factor. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор