Сравнение DRUP с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
DRUP и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRUP или GARP.
Корреляция
Корреляция между DRUP и GARP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и GARP
Основные характеристики
DRUP:
0.58
GARP:
0.63
DRUP:
0.97
GARP:
1.02
DRUP:
1.13
GARP:
1.14
DRUP:
0.61
GARP:
0.70
DRUP:
2.05
GARP:
2.39
DRUP:
7.05%
GARP:
6.99%
DRUP:
25.05%
GARP:
26.54%
DRUP:
-31.29%
GARP:
-31.34%
DRUP:
-9.51%
GARP:
-10.45%
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -5.71%.
DRUP
-2.17%
17.84%
1.79%
11.75%
15.89%
N/A
GARP
-5.71%
16.53%
-0.03%
12.76%
18.96%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRUP и GARP
DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRUP и GARP
DRUP
GARP
Сравнение DRUP c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и GARP
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.52% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.44% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRUP и GARP
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и GARP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 13.88% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.