PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с FDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. DRUP is passively managed, while FDG is actively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 10.93%/yr vs 12.61%/yr for FDG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у FDG с доходностью 7.52%.

DRUP

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и FDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%58.38%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%

Correlation

The correlation between DRUP and FDG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between DRUP and FDG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRUP и FDG

Секторы
DRUP
FDG

Технологии

55.8%
37.7%

Здравоохранение

20.8%
13.2%

Коммуникационные услуги

19.8%
21.5%

Потребительский циклический сектор

1.3%
17.1%

Финансовые услуги

1.2%
4.7%

Промышленность

1.1%
5.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

DRUP
55.8%
FDG
37.7%

Здравоохранение

DRUP
20.8%
FDG
13.2%

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
FDG
21.5%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
FDG
17.1%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
FDG
4.7%

Промышленность

DRUP
1.1%
FDG
5.2%

Сырьевые материалы

DRUP

-

FDG

-

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

FDG

-

Энергетика

DRUP

-

FDG
0.6%

Недвижимость

DRUP

-

FDG

-

Коммунальные услуги

DRUP

-

FDG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с GARPDRUP с VOODRUP с FMAG
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB

Доходность на риск

DRUP vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.76

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.37

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.99

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

7.02

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FDG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.76

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.92

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DRUP и FDG

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-43.69%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-15.71%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-26.14%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-43.69%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.13%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-13.43%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

4.45%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и FDG

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.18%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

14.03%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.77%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

24.67%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

24.90%

-1.67%

Сравнение комиссий DRUP и FDG

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и FDG

Ни DRUP, ни FDG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and FDG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (7.48%) compared to FDG (5.18%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs FDG's -43.69%.

On 5-year performance, FDG leads with 12.61% vs 10.93% for DRUP. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDG has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 12.61% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

DRUP and FDG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDG is Global Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and American Century. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.45% for FDG.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор