PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRUP с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и ARK Innovation ETF (ARKK).

DRUP и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DRUP и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRUP и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-17.49%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%19.52%

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с SPYDRUP с QQQDRUP с GARPDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с VOODRUP с FMAG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий DRUP и ARKK

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Доходность на риск

DRUP vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.02

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.66

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.40

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

3.60

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.02

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.25

Корреляция

Корреляция между DRUP и ARKK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и ARKK

Ни DRUP, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DRUP и ARKK

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

DRUPARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-80.97%

+49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-31.35%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-77.23%

+45.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-55.71%

+35.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-29.81%

+21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

12.16%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и ARKK

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 6.80%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRUPARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

12.59%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

27.62%

-13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

42.55%

-18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

46.38%

-24.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

40.11%

-16.95%