PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с ARKK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. DRUP is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 8.45%/yr vs -9.12%/yr for ARKK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.26%.

DRUP

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-4.87%
1 год
9.13%
3 года*
22.44%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-10.63%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.26%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%19.69%

Correlation

The correlation between DRUP and ARKK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.73

The correlation between DRUP and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRUP и ARKK

Секторы
DRUP
ARKK

Технологии

60.3%
25.9%

Здравоохранение

18.6%
28.1%

Коммуникационные услуги

17.7%
10.0%

Финансовые услуги

1.2%
16.2%

Промышленность

1.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%
14.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRUP
60.3%
ARKK
25.9%

Здравоохранение

DRUP
18.6%
ARKK
28.1%

Коммуникационные услуги

DRUP
17.7%
ARKK
10.0%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
ARKK
16.2%

Промышленность

DRUP
1.1%
ARKK
5.7%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.1%
ARKK
14.1%

Сырьевые материалы

DRUP

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

ARKK

-

Энергетика

DRUP

-

ARKK

-

Недвижимость

DRUP

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

DRUP

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOODRUP с FMAG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

DRUP vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 88
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.25

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.61

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.29

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

0.63

-0.86

DRUP vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и ARKK

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-80.97%

+49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-31.35%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-39.56%

+15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-77.23%

+45.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-50.32%

+37.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-30.20%

+21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

14.61%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и ARKK

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 8.40%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

12.53%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

26.63%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

36.17%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

46.46%

-24.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

40.39%

-17.18%

Сравнение комиссий DRUP и ARKK

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и ARKK

Ни DRUP, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and ARKK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (12.53%) compared to DRUP (8.40%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, DRUP leads with 8.45% vs -9.12% for ARKK. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRUP has performed better with a 8.45% return vs -9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

DRUP and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and ARK. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор