Сравнение DRSK с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
DRSK и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.63% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и UPAR
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
DRSK vs. UPAR — Ранг доходности на риск
DRSK
UPAR
Сравнение DRSK c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.34 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.81 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.95 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 6.88 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.34 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.08 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и UPAR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и UPAR
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и UPAR
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -39.00% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -11.21% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -7.71% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -22.47% | +18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.17% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и UPAR
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 6.40% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 10.59% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 15.83% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 18.16% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 18.16% | -11.16% |