PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRSK с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRSK и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и UPAR


2026 (YTD)2025202420232022
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
-3.09%7.67%12.50%2.08%-9.63%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Defined Risk ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий DRSK и UPAR

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

DRSK vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRSKUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.34

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.81

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.95

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

6.88

-5.30

DRSK vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа UPAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRSKUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.34

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.08

+0.77

Корреляция

Корреляция между DRSK и UPAR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и UPAR

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности UPAR в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и UPAR

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


DRSKUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-39.00%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-11.21%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.71%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-22.47%

+18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.17%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и UPAR

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRSKUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

6.40%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

10.59%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

15.83%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

18.16%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

18.16%

-11.16%