Сравнение DRSK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DRSK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или VOO.
Корреляция
Корреляция между DRSK и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и VOO
Основные характеристики
DRSK:
2.05
VOO:
2.04
DRSK:
3.02
VOO:
2.72
DRSK:
1.37
VOO:
1.38
DRSK:
1.37
VOO:
3.02
DRSK:
12.95
VOO:
13.60
DRSK:
1.16%
VOO:
1.88%
DRSK:
7.30%
VOO:
12.52%
DRSK:
-19.87%
VOO:
-33.99%
DRSK:
-1.37%
VOO:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%.
DRSK
13.78%
1.78%
3.85%
14.45%
3.87%
N/A
VOO
24.65%
-0.29%
7.63%
24.77%
14.57%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и VOO
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и VOO
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.18% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и VOO
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и VOO
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.