Сравнение DRSK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DRSK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или VOO.
Основные характеристики
| DRSK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.46% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 23.91% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 0.69% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.21% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 5.13 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 23.99 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 7.40% | 12.32% |
| Макс. просадка | -19.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DRSK и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и VOO
С начала года, DRSK показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и VOO
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и VOO
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.19% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и VOO
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и VOO
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.