Сравнение DRSK с SUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB).
DRSK и SUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и SUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и SUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.05% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SUSB с доходностью 0.05%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
SUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и SUSB
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SUSB в 0.12%.
Доходность на риск
DRSK vs. SUSB — Ранг доходности на риск
DRSK
SUSB
Сравнение DRSK c SUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | SUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.07 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.02 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.26 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 13.49 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.07 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.72 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и SUSB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и SUSB
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SUSB в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и SUSB
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и SUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -13.25% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -1.49% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -9.57% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -0.87% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -1.60% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.36% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и SUSB
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.93% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 1.34% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 2.29% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 2.94% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 3.75% | +3.25% |