Сравнение DRSK с SUSB
DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while SUSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. DRSK is actively managed, while SUSB is passively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 3.13%/yr vs 2.21%/yr for SUSB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.12%/yr for SUSB.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и SUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у SUSB с доходностью 0.63%.
DRSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
SUSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRSK и SUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 4.10% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.63% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.76% |
Correlation
The correlation between DRSK and SUSB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between DRSK and SUSB shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRSK vs. SUSB — Ранг доходности на риск
DRSK
SUSB
Сравнение DRSK c SUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | SUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.92 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 11.98 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.26 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и SUSB
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и SUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRSK | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -13.25% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -1.49% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -1.49% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -9.57% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.29% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.58% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.36% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и SUSB
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRSK | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 0.63% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 1.41% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 1.93% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 2.96% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 3.72% | +3.34% |
Сравнение комиссий DRSK и SUSB
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и SUSB
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SUSB в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.61% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
DRSK and SUSB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRSK has higher volatility (2.97%) compared to SUSB (0.63%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs SUSB's -13.25%.
On 5-year performance, DRSK leads with 3.13% vs 2.21% for SUSB. On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DRSK has performed better with a 3.13% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.
SUSB has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.61% for DRSK.
DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while SUSB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.12% for SUSB.
SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRSK и SUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор