PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRSK с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

DRSK и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DRSK и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		-3.09%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%2.49%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с JEPIDRSK с VEMYDRSK с SPYDRSK с YYY
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий DRSK и EAOA

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

DRSK
Aptus Defined Risk ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

DRSK vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.25

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.83

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.81

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

8.18

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа EAOA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между DRSK и EAOA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и EAOA

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и EAOA

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

DRSKEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-25.06%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-9.98%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-25.06%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.15%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.44%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.21%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и EAOA

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRSKEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.24%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

8.43%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

14.10%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

13.19%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

13.17%

-6.17%