PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. DRSK is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 3.13%/yr vs 8.58%/yr for EAOA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%2.49%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Correlation

The correlation between DRSK and EAOA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.62

The correlation between DRSK and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRSK и EAOA

Секторы
DRSK
EAOA

Технологии

35.6%
28.9%

Финансовые услуги

11.8%
13.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Технологии

DRSK
35.6%
EAOA
28.9%

Финансовые услуги

DRSK
11.8%
EAOA
13.5%

Коммуникационные услуги

DRSK
11.2%
EAOA
7.3%

Потребительский циклический сектор

DRSK
10.1%
EAOA
7.7%

Здравоохранение

DRSK
8.5%
EAOA
6.8%

Промышленность

DRSK
8.3%
EAOA
9.0%

Потребительский защитный сектор

DRSK
4.9%
EAOA
3.7%

Энергетика

DRSK
3.5%
EAOA
3.0%

Коммунальные услуги

DRSK
2.4%
EAOA
2.3%

Недвижимость

DRSK
1.9%
EAOA
1.6%

Сырьевые материалы

DRSK
1.8%
EAOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

DRSK vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.28

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.21

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.99

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

13.28

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа EAOA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.28

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.93

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DRSK и EAOA

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-25.06%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.17%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-13.84%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-25.06%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.41%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-5.31%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.84%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и EAOA

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 2.97%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.33%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

8.65%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

10.75%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

13.24%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

13.14%

-6.08%

Сравнение комиссий DRSK и EAOA

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и EAOA

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and EAOA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to DRSK (2.97%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs EAOA's -25.06%.

On 5-year performance, EAOA leads with 8.58% vs 3.13% for DRSK. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DRSK has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOA has performed better with a 8.58% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.95% for EAOA.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор