Сравнение DRSK с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
DRSK и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -2.73% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 1.64% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
DRSK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и DDX
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
DRSK vs. DDX — Ранг доходности на риск
DRSK
DDX
Сравнение DRSK c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.57 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.20 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.21 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 8.44 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.57 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и DDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и DDX
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.87% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и DDX
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -21.27% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -4.41% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -2.92% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -7.36% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.15% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и DDX
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.80%, в то время как у Defined Duration 10 ETF (DDX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.62% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 3.85% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 6.13% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.50% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 7.50% | -0.51% |