PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRSK с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

DRSK и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DRSK и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и BAMY

2026 (YTD)202520242023
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		-3.09%7.67%12.50%9.40%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с JEPIDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с VOO
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий DRSK и BAMY

DRSK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
DRSK
Aptus Defined Risk ETF

Доходность на риск

DRSK vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.88

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.75

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.78

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

15.13

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.88

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.86

-1.17

Корреляция

Корреляция между DRSK и BAMY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и BAMY

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и BAMY

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

DRSKBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-6.03%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-4.60%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-1.23%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-0.54%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.85%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и BAMY

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Brookstone Yield ETF (BAMY) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRSKBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.01%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

3.54%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

6.77%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.15%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

6.15%

+0.85%