Сравнение DRSK с ACIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).
DRSK и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и ACIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и ACIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 1.80% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.30% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
ACIO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и ACIO
И DRSK, и ACIO имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
DRSK vs. ACIO — Ранг доходности на риск
DRSK
ACIO
Сравнение DRSK c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | ACIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.23 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.32 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 4.62 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.80 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и ACIO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и ACIO
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ACIO в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и ACIO
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и ACIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -14.19% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -7.22% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -14.00% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.99% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.25% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.06% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и ACIO
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.43% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 6.44% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 11.13% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.09% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 11.71% | -4.71% |