PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 10.18%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%3.32%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%6.19%

Correlation

The correlation between ACIO and DIVO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.77

The correlation between ACIO and DIVO shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACIO и DIVO

Секторы
ACIO
DIVO

Технологии

35.2%
14.5%

Финансовые услуги

11.9%
30.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
6.7%

Промышленность

8.3%
16.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.9%

Энергетика

3.6%
6.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.7%
4.1%

Технологии

ACIO
35.2%
DIVO
14.5%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
DIVO
30.3%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
DIVO
11.6%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
DIVO
6.7%

Промышленность

ACIO
8.3%
DIVO
16.2%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
DIVO
6.9%

Энергетика

ACIO
3.6%
DIVO
6.8%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
DIVO
2.0%

Недвижимость

ACIO
2.1%
DIVO

-

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с JEPI
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

ACIO vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIODIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.06

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.05

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.10

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

11.21

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIODIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ACIO и DIVO

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIODIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-30.04%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.95%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-12.12%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-13.72%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.82%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.61%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.64%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и DIVO

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIODIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.01%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.88%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

8.97%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

11.94%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

14.84%

-3.20%

Сравнение комиссий ACIO и DIVO

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и DIVO

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

ACIO and DIVO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIO has higher volatility (2.18%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs 10.18% for ACIO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.38% for ACIO.

ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор