PortfoliosLab logo
Сравнение ACIO с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIO и DIVO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACIO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.15%
78.33%
ACIO
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.71

DIVO:

0.62

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.03

DIVO:

0.97

Коэф-т Омега

ACIO:

1.14

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.72

DIVO:

0.72

Коэф-т Мартина

ACIO:

2.61

DIVO:

2.82

Индекс Язвы

ACIO:

3.35%

DIVO:

3.09%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.36%

DIVO:

14.02%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

ACIO:

-7.80%

DIVO:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -0.74%.


ACIO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-4.80%

1 год

8.40%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

-0.74%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-0.88%

1 год

9.07%

5 лет

12.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACIO и DIVO

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACIO: 0.71
DIVO: 0.62
Коэффициент Сортино ACIO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACIO: 1.03
DIVO: 0.97
Коэффициент Омега ACIO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACIO: 1.14
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара ACIO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACIO: 0.72
DIVO: 0.72
Коэффициент Мартина ACIO, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACIO: 2.61
DIVO: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.62
ACIO
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и DIVO

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DIVO в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.46%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.52%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и DIVO

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-6.17%
ACIO
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и DIVO

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 7.65%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
10.11%
ACIO
DIVO