Сравнение ACIO с TRTY
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. ACIO is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 9.65%/yr vs 5.67%/yr for TRTY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.97%.
ACIO
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIO и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 5.06% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.30% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.97% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 3.01% |
Correlation
The correlation between ACIO and TRTY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between ACIO and TRTY shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. TRTY — Ранг доходности на риск
ACIO
TRTY
Сравнение ACIO c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIO | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.54 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 13.89 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIO и TRTY
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -22.35% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -5.49% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -9.25% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -13.72% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -3.45% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -4.15% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.39% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и TRTY
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Cambria Trinity ETF (TRTY) имеют волатильность 3.57% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.43% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 8.79% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 10.05% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 10.61% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 10.43% | +1.24% |
Сравнение комиссий ACIO и TRTY
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и TRTY
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TRTY в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.10% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
ACIO and TRTY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIO has higher volatility (3.57%) compared to TRTY (3.43%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs TRTY's -22.35%.
On 5-year performance, ACIO leads with 9.65% vs 5.67% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 9.65% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
TRTY has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.39% for ACIO.
ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while TRTY is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.44% for TRTY.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор