Сравнение ACIO с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
ACIO и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.83% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 5.59% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 5.59%.
ACIO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и TRTY
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
ACIO vs. TRTY — Ранг доходности на риск
ACIO
TRTY
Сравнение ACIO c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.92 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.47 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.81 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 13.32 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.92 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и TRTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и TRTY
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TRTY в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.14% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и TRTY
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -22.35% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.52% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -13.72% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -3.49% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.24% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.59% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и TRTY
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.39%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.40% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 8.54% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 10.97% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 10.75% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 10.47% | +1.24% |