PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26922A2226
CUSIP26922A222
ЭмитентAptus Capital Advisors
Дата выпуска10 июл. 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияDiversified Portfolio, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ACIO составляет 0.79%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Collared Income Opportunity ETF

Популярные сравнения: ACIO с JEPI, ACIO с SPY, ACIO с UJUL, ACIO с XTR, ACIO с JEPQ, ACIO с HEQT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptus Collared Income Opportunity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
54.13%
77.79%
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aptus Collared Income Opportunity ETF показал доход в 10.69% с начала года и 22.01% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.69%11.56%
1 месяц5.51%7.13%
6 месяцев14.55%17.26%
1 год22.01%26.92%
5 лет (среднегодовая)N/A13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.69%4.27%2.63%-2.95%10.69%
20233.40%-1.25%2.74%0.43%-0.79%3.64%2.38%-1.07%-3.26%-0.95%7.23%2.81%15.90%
2022-3.16%-1.42%1.27%-4.48%-0.30%-3.67%6.20%-2.41%-5.74%5.05%2.81%-4.16%-10.31%
2021-2.41%1.03%3.53%4.84%0.34%1.30%2.32%0.97%-3.70%5.74%-0.95%4.13%18.03%
2020-2.08%-3.52%-0.33%0.28%2.51%2.39%3.35%4.92%-2.32%-1.88%4.74%1.82%9.85%
2019-0.73%-1.85%1.48%0.77%1.83%1.83%3.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACIO среди ETFs на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 9090
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACIO, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACIO, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACIO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACIO, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACIO, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.93

Коэффициент Шарпа

Aptus Collared Income Opportunity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.57
2.34
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aptus Collared Income Opportunity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.24$0.24$0.44$0.20$0.28$0.34

Дивидендный доход

0.65%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Collared Income Opportunity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.24
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.26$0.44
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.20
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2019$0.14$0.00$0.00$0.20$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aptus Collared Income Opportunity ETF показал максимальную просадку в 14.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.19%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.123
-14%21 дек. 2021 г.12417 июн. 2022 г.35820 нояб. 2023 г.482
-5.71%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-5.32%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.6515 нояб. 2019 г.79
-4.27%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aptus Collared Income Opportunity ETF составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.61%
3.10%
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF)
Benchmark (^GSPC)