PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с UJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с UJUL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL).

ACIO и UJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и UJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и UJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%3.32%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-1.17%12.34%13.84%17.65%-6.96%4.61%4.96%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у UJUL с доходностью -1.17%.

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

UJUL

1 день
1.69%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.49%
1 год
14.21%
3 года*
12.30%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVOACIO с JEPQ
Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO

Сравнение комиссий ACIO и UJUL

И ACIO, и UJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Доходность на риск

ACIO vs. UJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c UJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOUJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.13

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.11

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

10.99

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. UJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа UJUL равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и UJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOUJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между ACIO и UJUL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и UJUL

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как UJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и UJUL

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке UJUL в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и UJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOUJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-14.11%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.99%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-11.38%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-2.35%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-1.90%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.34%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и UJUL

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOUJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.97%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

4.19%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

10.13%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

8.09%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

9.02%

+2.69%