PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIO с UJUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с UJUL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL).

ACIO и UJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIO или UJUL.

Корреляция

Корреляция между ACIO и UJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACIO и UJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.31%
32.11%
ACIO
UJUL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.76

UJUL:

0.45

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.10

UJUL:

0.69

Коэф-т Омега

ACIO:

1.15

UJUL:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.77

UJUL:

0.42

Коэф-т Мартина

ACIO:

2.85

UJUL:

1.74

Индекс Язвы

ACIO:

3.28%

UJUL:

2.74%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.36%

UJUL:

10.56%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

UJUL:

-14.11%

Текущая просадка

ACIO:

-8.28%

UJUL:

-7.07%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у UJUL с доходностью -4.42%.

ACIO

С начала года

-5.57%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-5.18%

1 год

8.17%

5 лет

10.65%

10 лет

N/A

UJUL

С начала года

-4.42%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-3.26%

1 год

4.10%

5 лет

6.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACIO и UJUL

И ACIO, и UJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
График комиссии UJUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UJUL: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и UJUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
UJUL
Ранг риск-скорректированной доходности UJUL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UJUL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c UJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACIO: 0.76
UJUL: 0.45
Коэффициент Сортино ACIO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACIO: 1.10
UJUL: 0.69
Коэффициент Омега ACIO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIO: 1.15
UJUL: 1.11
Коэффициент Кальмара ACIO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACIO: 0.77
UJUL: 0.42
Коэффициент Мартина ACIO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACIO: 2.85
UJUL: 1.74

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа UJUL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и UJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.45
ACIO
UJUL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и UJUL

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как UJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.46%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и UJUL

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке UJUL в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и UJUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.28%
-7.07%
ACIO
UJUL

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и UJUL

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеют волатильность 7.66% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.66%
7.81%
ACIO
UJUL