Сравнение ACIO с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
ACIO и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIO или XTR.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и XTR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACIO показывает доходность 22.54%, а XTR немного выше – 22.80%.
ACIO
22.54%
0.12%
10.71%
26.34%
11.16%
N/A
XTR
22.80%
0.66%
10.51%
28.74%
N/A
N/A
Основные характеристики
| ACIO | XTR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.29 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 22.29 | 16.36 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 9.16% | 11.22% |
| Макс. просадка | -14.19% | -20.83% |
| Текущая просадка | -1.47% | -2.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и XTR
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XTR в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между ACIO и XTR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACIO c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и XTR
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XTR в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.52% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.10% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и XTR
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и XTR
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.26%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.