PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с XTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. ACIO is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past 3 years, ACIO returned 15.97%/yr vs 18.55%/yr for XTR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 8.67%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

XTR

1 день
-0.65%
1 месяц
5.03%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.51%
1 год
22.85%
3 года*
18.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%6.02%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		8.67%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between ACIO and XTR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between ACIO and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACIO и XTR

Секторы
ACIO
XTR

Технологии

35.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

ACIO
35.2%
XTR
35.6%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
XTR
11.8%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
XTR
11.2%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
XTR
10.1%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
XTR
8.5%

Промышленность

ACIO
8.3%
XTR
8.3%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
XTR
4.9%

Энергетика

ACIO
3.6%
XTR
3.5%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
XTR
2.4%

Недвижимость

ACIO
2.1%
XTR
1.9%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
XTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVOACIO с JEPI
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с NACPXTR с PTLC

Доходность на риск

ACIO vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.14

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.98

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.70

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

11.51

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.72

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ACIO и XTR

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-20.83%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.51%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-14.35%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.65%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.95%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.99%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и XTR

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 2.18%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.99%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

8.16%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

10.76%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

13.78%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

13.78%

-2.14%

Сравнение комиссий ACIO и XTR

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и XTR

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XTR в 16.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.40%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ACIO and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTR has higher volatility (2.99%) compared to ACIO (2.18%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs XTR's -20.83%.

On 3-year performance, XTR leads with 18.55% vs 15.97% for ACIO. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 18.55% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

XTR has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 0.38% for ACIO.

ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while XTR is Equity Hedged. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.25% for XTR.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор