PortfoliosLab logo
Сравнение ACIO с XTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIO и XTR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACIO и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.55%
19.23%
ACIO
XTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.71

XTR:

0.54

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.03

XTR:

0.82

Коэф-т Омега

ACIO:

1.14

XTR:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.72

XTR:

0.55

Коэф-т Мартина

ACIO:

2.61

XTR:

1.84

Индекс Язвы

ACIO:

3.35%

XTR:

4.25%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.36%

XTR:

14.51%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

XTR:

-20.83%

Текущая просадка

ACIO:

-7.80%

XTR:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -5.07%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -6.07%.


ACIO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-4.80%

1 год

8.40%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

XTR

С начала года

-6.07%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-5.57%

1 год

7.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACIO и XTR

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XTR в 0.60%.


График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%
График комиссии XTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XTR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и XTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACIO: 0.71
XTR: 0.54
Коэффициент Сортино ACIO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACIO: 1.03
XTR: 0.82
Коэффициент Омега ACIO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACIO: 1.14
XTR: 1.11
Коэффициент Кальмара ACIO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACIO: 0.72
XTR: 0.55
Коэффициент Мартина ACIO, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACIO: 2.61
XTR: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа XTR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.54
ACIO
XTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и XTR

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XTR в 22.24%


TTM202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.46%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
22.24%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и XTR

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-9.74%
ACIO
XTR

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и XTR

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 7.65%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
8.15%
ACIO
XTR