PortfoliosLab logo
Сравнение ACIO с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIO и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACIO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.47%
66.94%
ACIO
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.76

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.10

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

ACIO:

1.15

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.77

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

ACIO:

2.85

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

ACIO:

3.28%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.36%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

ACIO:

-8.28%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


ACIO

С начала года

-5.57%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-5.18%

1 год

8.17%

5 лет

10.65%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACIO и JEPI

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACIO: 0.76
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино ACIO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACIO: 1.10
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега ACIO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACIO: 1.15
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара ACIO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACIO: 0.77
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина ACIO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACIO: 2.85
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.41
ACIO
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и JEPI

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.46%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и JEPI

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.28%
-7.02%
ACIO
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и JEPI

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 7.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.66%
11.06%
ACIO
JEPI