Сравнение ACIO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ACIO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIO или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.85%.
ACIO
22.66%
0.37%
11.03%
26.94%
11.14%
N/A
JEPI
14.85%
0.36%
7.81%
17.75%
N/A
N/A
Основные характеристики
| ACIO | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.11 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 21.47 | 18.13 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 9.13% | 7.05% |
| Макс. просадка | -14.19% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.38% | -1.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и JEPI
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между ACIO и JEPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACIO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и JEPI
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JEPI в 7.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.52% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и JEPI
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и JEPI
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.