Сравнение ACIO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ACIO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.30% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 15.73% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
ACIO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и JEPI
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
ACIO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ACIO
JEPI
Сравнение ACIO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.95 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.79 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 3.83 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.04 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и JEPI
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и JEPI
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -13.71% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -10.28% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -13.71% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.53% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -2.07% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.12% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и JEPI
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.43%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.90% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.36% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 13.24% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 11.06% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 10.88% | +0.83% |