PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с HEQT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

ACIO и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%21.92%15.90%-10.31%2.98%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.40%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.40%.

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

HEQT

1 день
2.01%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.48%
1 год
11.66%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVOACIO с JEPQ
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с XCLRHEQT с SFLRHEQT с QQQ

Сравнение комиссий ACIO и HEQT

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

ACIO vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.39

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.00

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.30

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

10.06

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.39

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.94

-0.17

Корреляция

Корреляция между ACIO и HEQT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и HEQT

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HEQT в 1.27%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.27%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и HEQT

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-11.51%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.22%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-3.19%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.88%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.20%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и HEQT

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеют волатильность 3.39% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.54%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

5.58%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

8.44%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

8.57%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

8.57%

+3.14%