PortfoliosLab logo
Сравнение ACIO с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIO и HEQT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACIO и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.40%
26.28%
ACIO
HEQT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.71

HEQT:

1.02

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.03

HEQT:

1.46

Коэф-т Омега

ACIO:

1.14

HEQT:

1.20

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.72

HEQT:

1.00

Коэф-т Мартина

ACIO:

2.61

HEQT:

3.75

Индекс Язвы

ACIO:

3.35%

HEQT:

2.81%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.36%

HEQT:

10.32%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

HEQT:

-11.51%

Текущая просадка

ACIO:

-7.80%

HEQT:

-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -2.72%.


ACIO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-4.80%

1 год

8.40%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

HEQT

С начала года

-2.72%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACIO и HEQT

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.


График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEQT: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и HEQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACIO: 0.71
HEQT: 1.02
Коэффициент Сортино ACIO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACIO: 1.03
HEQT: 1.46
Коэффициент Омега ACIO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACIO: 1.14
HEQT: 1.20
Коэффициент Кальмара ACIO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACIO: 0.72
HEQT: 1.00
Коэффициент Мартина ACIO, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACIO: 2.61
HEQT: 3.75

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
1.02
ACIO
HEQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и HEQT

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HEQT в 1.26%


TTM202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.46%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.26%1.29%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и HEQT

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-6.03%
ACIO
HEQT

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и HEQT

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
5.77%
ACIO
HEQT