PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с HEQT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, ACIO returned 15.97%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.95%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.06%
1 месяц
1.79%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.64%
1 год
14.90%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%2.98%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.95%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Correlation

The correlation between ACIO and HEQT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between ACIO and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACIO и HEQT

Секторы
ACIO
HEQT

Технологии

35.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

ACIO
35.2%
HEQT
36.2%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
HEQT
11.9%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
HEQT
10.9%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
HEQT
10.1%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
HEQT
8.4%

Промышленность

ACIO
8.3%
HEQT
8.1%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
HEQT
4.9%

Энергетика

ACIO
3.6%
HEQT
3.5%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
HEQT
2.3%

Недвижимость

ACIO
2.1%
HEQT
1.9%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
HEQT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVOACIO с JEPI
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с XCLRHEQT с SFLRHEQT с QQQ

Доходность на риск

ACIO vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.34

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.34

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.94

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

13.45

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.09

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ACIO и HEQT

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-11.51%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.09%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-10.57%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.06%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.79%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.11%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и HEQT

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.81%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

5.27%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

6.38%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

8.48%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

8.48%

+3.16%

Сравнение комиссий ACIO и HEQT

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и HEQT

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACIO and HEQT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIO has higher volatility (2.18%) compared to HEQT (0.81%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, ACIO leads with 15.97% vs 13.47% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACIO has performed better with a 15.97% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.38% for ACIO.

ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор