PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRS с SIMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRS с SIMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SIMO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, DRS returned 42.32%/yr vs 62.27%/yr for SIMO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRS и SIMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 42.93%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью 204.36%.

DRS

1 день
-2.33%
1 месяц
14.43%
С начала года
42.93%
6 месяцев
41.39%
1 год
8.10%
3 года*
42.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMO

1 день
2.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
204.36%
6 месяцев
221.67%
1 год
323.36%
3 года*
62.27%
5 лет*
37.05%
10 лет*
22.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRS и SIMO

2026 (YTD)2025202420232022
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		42.93%6.56%61.23%56.81%10.65%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		204.36%76.91%-8.94%-4.91%6.40%

Correlation

The correlation between DRS and SIMO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г.

0.19

The correlation between DRS and SIMO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DRS:

$1.44

SIMO:

$17.93

Коэффициент P/E

DRS:

33.74

SIMO:

15.64

Коэффициент PEG

DRS:

2.00

SIMO:

0.12

Коэффициент P/S

DRS:

2.65

SIMO:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$3.70B

SIMO:

$997.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$894.00M

SIMO:

$485.91M

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$433.00M

SIMO:

$146.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leonardo DRS Inc. Common Stock

Silicon Motion Technology Corporation

Часто сравнивают с DRS:
DRS с AVAVDRS с CRSDRS с FIPDRS с CLSDRS с ETNDRS с SPYDRS с DFEN
Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с SNDKSIMO с MUSIMO с NVDASIMO с AVGOSIMO с POWISIMO с SPYSIMO с MSFT

Доходность на риск

DRS vs. SIMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRS
Ранг доходности на риск DRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRS c SIMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRSSIMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
4.63

-4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
5.10

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.67

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

12.40

-12.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

36.77

-36.26

DRS vs. SIMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SIMO равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и SIMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRS и SIMO

Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и SIMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSSIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-93.19%

+60.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.48%

-26.26%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.48%

-52.84%

+20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-8.51%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-32.36%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.05%

8.84%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и SIMO

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 13.57%, в то время как у Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSSIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

24.96%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.84%

58.16%

-26.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

70.32%

-29.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.73%

50.36%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

45.25%

-6.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и SIMO

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SIMO в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.74%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		0.71%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и SIMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
846.00M
278.46M
(DRS) Общая выручка
(SIMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRS и SIMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leonardo DRS Inc. Common Stock и Silicon Motion Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
25.1%
49.1%
Активы портфеля
DRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

DRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

DRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

DRS and SIMO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMO has higher volatility (24.96%) compared to DRS (13.57%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs SIMO's -93.19%.

SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRS и SIMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор