Сравнение DRS с QTUM
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 3 years, DRS returned 36.38%/yr vs 40.96%/yr for QTUM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 26.94%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.
DRS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 26.94%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -11.80%
- 6 месяцев
- 21.36%
- С начала года
- 30.78%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 40.96%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRS и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 26.94% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 30.78% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -3.27% |
Correlation
The correlation between DRS and QTUM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. QTUM — Ранг доходности на риск
DRS
QTUM
Сравнение DRS c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.58 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.44 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и QTUM
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -38.45% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -15.26% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -25.39% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -15.19% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -8.22% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 4.76% | +11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и QTUM
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Defiance Quantum ETF (QTUM) имеют волатильность 10.68% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 11.07% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 25.30% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 30.57% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 27.47% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 27.59% | +11.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и QTUM
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QTUM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.84% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.82% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
DRS and QTUM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (11.07%) compared to DRS (10.68%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор