Сравнение DRS с ARCC
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, DRS returned 40.85%/yr vs 9.74%/yr for ARCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 37.48%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.03%.
DRS
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам DRS и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 37.48% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -1.80% |
Correlation
The correlation between DRS and ARCC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
ARCC:
$1.63
DRS:
32.45
ARCC:
11.42
DRS:
1.92
ARCC:
1.71
DRS:
2.55
ARCC:
4.99
DRS:
$3.70B
ARCC:
$2.63B
DRS:
$894.00M
ARCC:
$1.86B
DRS:
$433.00M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. ARCC — Ранг доходности на риск
DRS
ARCC
Сравнение DRS c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.24 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.44 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и ARCC
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -79.36% | +46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -19.35% | -13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -19.35% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -11.74% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -9.10% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 10.70% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и ARCC
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 3.76% | +10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 14.83% | +17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 18.49% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 19.95% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 25.58% | +13.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и ARCC
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ARCC в 10.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и ARCC
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and ARCC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (14.30%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs ARCC's -79.36%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор