PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с UPRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -4.83%/yr vs 29.32%/yr for UPRO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRN charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности DRN и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -4.83% против 29.32% соответственно.

DRN

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.86%
С начала года
23.49%
6 месяцев
23.07%
1 год
9.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
-4.83%

UPRO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.47%
С начала года
19.97%
6 месяцев
19.09%
1 год
67.51%
3 года*
48.82%
5 лет*
21.71%
10 лет*
29.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		23.49%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		19.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between DRN and UPRO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.62

Over the past year, the correlation between DRN and UPRO has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRN и UPRO

Секторы
DRN
UPRO

Недвижимость

19.8%
0.8%

Сырьевые материалы

0.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Недвижимость

DRN
19.8%
UPRO
0.8%

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

DRN

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

DRN

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

DRN

-

UPRO
2.0%

Энергетика

DRN

-

UPRO
1.4%

Финансовые услуги

DRN

-

UPRO
28.8%

Здравоохранение

DRN

-

UPRO
3.8%

Промышленность

DRN

-

UPRO
3.4%

Технологии

DRN

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

DRN

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

DRN vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.88

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.33

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.53

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

10.62

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.88

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.43

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.55

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.64

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DRN и UPRO

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-76.82%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-26.78%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-48.87%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-63.94%

-16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-76.82%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.79%

-8.15%

-56.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.09%

-14.41%

-20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

6.38%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и UPRO

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

11.40%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

27.91%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

36.18%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.73%

50.44%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.66%

53.81%

+6.85%

Сравнение комиссий DRN и UPRO

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и UPRO

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности UPRO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.16%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

DRN and UPRO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.91%) compared to UPRO (11.40%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.32% vs -4.83% for DRN. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.32% return vs -4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.73% for UPRO.

DRN is categorized as REIT, while UPRO is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор