PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DRN returned -10.77%/yr vs -9.40%/yr for UBOT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DRN charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности DRN и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 34.24%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

DRN

1 день
2.62%
1 месяц
6.26%
С начала года
34.24%
6 месяцев
33.93%
1 год
16.41%
3 года*
10.01%
5 лет*
-10.77%
10 лет*
-3.96%

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		34.24%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-0.56%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between DRN and UBOT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.44

Over the past year, the correlation between DRN and UBOT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRN и UBOT

Секторы
DRN
UBOT

Недвижимость

19.8%

-

Сырьевые материалы

0.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

DRN
19.8%
UBOT

-

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

DRN

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

DRN

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

DRN

-

UBOT
0.0%

Энергетика

DRN

-

UBOT
0.5%

Финансовые услуги

DRN

-

UBOT
0.9%

Здравоохранение

DRN

-

UBOT
9.0%

Промышленность

DRN

-

UBOT
48.6%

Технологии

DRN

-

UBOT
31.8%

Коммунальные услуги

DRN

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

DRN vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRNUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.50

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.03

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.70

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

2.14

-0.63

DRN vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBOT равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRN и UBOT

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-86.24%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-35.90%

+11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-51.64%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-82.90%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.73%

-52.26%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.11%

-49.81%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

11.67%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и UBOT

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 14.29%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

17.69%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.42%

38.70%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.19%

49.90%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.78%

53.27%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.68%

63.55%

-2.87%

Сравнение комиссий DRN и UBOT

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и UBOT

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности UBOT в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		1.98%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRN and UBOT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to DRN (14.29%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, UBOT leads with -9.40% vs -10.77% for DRN. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 14.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UBOT has performed better with a -9.40% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

DRN has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.94% for UBOT.

DRN is categorized as REIT, while UBOT is Robotics. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.29% for UBOT.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор