Сравнение DRN с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DRN и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -6.42% против 35.31% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и TQQQ
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
DRN vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
DRN
TQQQ
Сравнение DRN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.72 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.41 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.41 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.28 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.72 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.20 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.54 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DRN и TQQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и TQQQ
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и TQQQ
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -81.66% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -36.97% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -81.66% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -81.66% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -28.08% | -42.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -18.66% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 12.13% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 13.99%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 19.74% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 38.50% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 67.35% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 66.53% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 65.83% | -5.22% |