PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с TNA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -4.83%/yr vs 7.38%/yr for TNA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRN charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности DRN и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 23.49%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 40.38%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -4.83% против 7.38% соответственно.

DRN

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.86%
С начала года
23.49%
6 месяцев
23.07%
1 год
9.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
-4.83%

TNA

1 день
2.58%
1 месяц
-1.87%
С начала года
40.38%
6 месяцев
32.71%
1 год
101.66%
3 года*
24.04%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		23.49%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		40.38%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between DRN and TNA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.62

The correlation between DRN and TNA shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRN и TNA

Секторы
DRN
TNA

Недвижимость

19.8%
6.2%

Сырьевые материалы

0.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.2%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Недвижимость

DRN
19.8%
TNA
6.2%

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

DRN

-

TNA
2.5%

Потребительский циклический сектор

DRN

-

TNA
8.4%

Потребительский защитный сектор

DRN

-

TNA
2.4%

Энергетика

DRN

-

TNA
6.2%

Финансовые услуги

DRN

-

TNA
15.9%

Здравоохранение

DRN

-

TNA
16.5%

Промышленность

DRN

-

TNA
17.5%

Технологии

DRN

-

TNA
16.9%

Коммунальные услуги

DRN

-

TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

DRN vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.76

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.28

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.14

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

10.30

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.76

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DRN и TNA

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-88.09%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-32.53%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-65.78%

+17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-82.36%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-88.09%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.79%

-40.63%

-24.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.09%

-33.91%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

9.90%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и TNA

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 12.91%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

19.70%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

41.78%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

58.10%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.73%

67.48%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.66%

68.52%

-7.86%

Сравнение комиссий DRN и TNA

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и TNA

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности TNA в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.16%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.43%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

DRN and TNA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.70%) compared to DRN (12.91%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.38% vs -4.83% for DRN. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 12.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.38% return vs -4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

DRN has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.43% for TNA.

DRN is categorized as REIT, while TNA is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор