Сравнение DRN с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
DRN и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -6.42% против 21.84% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и SPUU
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
DRN vs. SPUU — Ранг доходности на риск
DRN
SPUU
Сравнение DRN c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.78 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.29 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.25 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.36 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.78 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.49 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DRN и SPUU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и SPUU
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и SPUU
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -59.35% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -23.10% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -46.59% | -33.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -59.35% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -12.15% | -58.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -9.62% | -25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 5.41% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и SPUU
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 10.73% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 19.20% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 36.23% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 33.47% | +23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 35.72% | +24.89% |