Сравнение DRN с QULL
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while QULL is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRN returned -10.15%/yr vs 15.72%/yr for QULL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for QULL.
Доходность
Сравнение доходности DRN и QULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у QULL с доходностью 12.66%.
DRN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -4.27%
QULL
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 31.70%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRN и QULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 29.28% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 128.84% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 12.66% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
Correlation
The correlation between DRN and QULL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between DRN and QULL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRN vs. QULL — Ранг доходности на риск
DRN
QULL
Сравнение DRN c QULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | QULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.94 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 8.58 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.46 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.44 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DRN и QULL
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и QULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRN | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -51.83% | -34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -18.43% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -36.82% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -51.83% | -28.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.14% | -2.25% | -60.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -14.04% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 4.16% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и QULL
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRN | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 4.70% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 18.87% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.50% | 24.52% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.70% | 35.61% | +21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.63% | 35.13% | +25.50% |
Сравнение комиссий DRN и QULL
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QULL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и QULL
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как QULL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.06% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRN and QULL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (12.25%) compared to QULL (4.70%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs QULL's -51.83%.
On 5-year performance, QULL leads with 15.72% vs -10.15% for DRN. On fees, QULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QULL has performed better with a 15.72% return vs -10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
DRN has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for QULL.
DRN is categorized as REIT, while QULL is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.95% for QULL.
QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRN и QULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор