PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRN с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

DRN и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRN и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRN и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.36%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -6.42% против 13.30% соответственно.

DRN

1 день
0.93%
1 месяц
-18.42%
С начала года
2.36%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-14.15%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
-6.42%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий DRN и QQQE

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

DRN vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.68

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.13

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.14

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

4.59

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.68

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.64

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.69

-0.49

Корреляция

Корреляция между DRN и QQQE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и QQQE

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.60%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DRN и QQQE

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

DRNQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-32.14%

-54.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-12.74%

-19.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-32.14%

-48.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-32.14%

-54.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.82%

-6.45%

-64.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-5.22%

-29.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

3.16%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и QQQE

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRNQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.99%

5.64%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

11.05%

+17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

20.47%

+28.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.62%

20.32%

+36.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

20.71%

+39.90%