Сравнение DRN с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
DRN и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -6.42% против 5.19% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и FREL
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
DRN vs. FREL — Ранг доходности на риск
DRN
FREL
Сравнение DRN c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.11 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.26 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.14 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.56 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DRN и FREL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и FREL
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и FREL
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -42.61% | -43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -12.42% | -20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -34.40% | -46.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -42.61% | -43.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -9.53% | -61.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -10.05% | -24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 3.22% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и FREL
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 4.59% | +9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 9.28% | +19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 16.38% | +32.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 18.84% | +37.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 20.67% | +39.94% |