PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с CHAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с CHAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -4.31%/yr vs 4.49%/yr for CHAU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DRN charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.

Доходность

Сравнение доходности DRN и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям CHAU по среднегодовой доходности: -4.31% против 4.49% соответственно.

DRN

1 день
6.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
26.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
13.14%
3 года*
9.89%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
-4.31%

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и CHAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		26.68%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%

Correlation

The correlation between DRN and CHAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.21

Сравнение распределения секторов DRN и CHAU

Секторы
DRN
CHAU

Недвижимость

19.6%
0.5%

Сырьевые материалы

0.4%
10.7%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

20.4%

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

16.7%

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Недвижимость

DRN
19.6%
CHAU
0.5%

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
CHAU
10.7%

Коммуникационные услуги

DRN

-

CHAU
0.8%

Потребительский циклический сектор

DRN

-

CHAU
6.7%

Потребительский защитный сектор

DRN

-

CHAU
7.3%

Энергетика

DRN

-

CHAU
2.7%

Финансовые услуги

DRN

-

CHAU
20.4%

Здравоохранение

DRN

-

CHAU
4.9%

Промышленность

DRN

-

CHAU
16.7%

Технологии

DRN

-

CHAU
26.3%

Коммунальные услуги

DRN

-

CHAU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg

Доходность на риск

DRN vs. CHAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNCHAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.27

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.91

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

4.95

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

14.80

-13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. CHAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CHAU равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNCHAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.27

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.07

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DRN и CHAU

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и CHAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNCHAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-79.21%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-15.27%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-59.88%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-73.69%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-78.58%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.88%

-53.04%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.08%

-58.90%

+23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

5.09%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и CHAU

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNCHAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

11.75%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.44%

22.75%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.47%

33.38%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.72%

47.07%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.63%

47.13%

+13.50%

Сравнение комиссий DRN и CHAU

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и CHAU

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности CHAU в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.10%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%

Часто задаваемые вопросы

DRN and CHAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.67%) compared to CHAU (11.75%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs CHAU's -79.21%.

On 10-year performance, CHAU leads with 4.49% vs -4.31% for DRN. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 4.49% return vs -4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

DRN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.75% for CHAU.

DRN is categorized as REIT, while CHAU is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while CHAU tracks CSI 300 Index (200%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.21% for CHAU.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и CHAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор