Сравнение DRN с CHAU
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while CHAU is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -5.89%/yr vs 3.23%/yr for CHAU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DRN charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.
Доходность
Сравнение доходности DRN и CHAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям CHAU по среднегодовой доходности: -5.89% против 3.23% соответственно.
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
CHAU
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 46.53%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- -9.87%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам DRN и CHAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 6.00% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
Correlation
The correlation between DRN and CHAU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRN vs. CHAU — Ранг доходности на риск
DRN
CHAU
Сравнение DRN c CHAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRN | CHAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.06 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.84 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRN и CHAU
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и CHAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRN | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -79.21% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -15.27% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -59.88% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -71.97% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -78.58% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.08% | -57.22% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.25% | -58.83% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 5.95% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и CHAU
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 16.32%, в то время как у Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) волатильность равна 18.00%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRN | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 18.00% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 29.17% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.67% | 38.23% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.00% | 47.60% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.78% | 47.38% | +13.40% |
Сравнение комиссий DRN и CHAU
DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и CHAU
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CHAU в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.04% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
DRN and CHAU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAU has higher volatility (18.00%) compared to DRN (16.32%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs CHAU's -79.21%.
On 10-year performance, CHAU leads with 3.23% vs -5.89% for DRN. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 16.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 3.23% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
CHAU has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.81% for DRN.
DRN is categorized as REIT, while CHAU is China Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while CHAU tracks CSI 300 Index (200%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.21% for CHAU.
CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRN и CHAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор