Сравнение DRN с CHAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU).
DRN и CHAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и CHAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и CHAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -2.48% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям CHAU по среднегодовой доходности: -6.42% против 2.21% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
CHAU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и CHAU
DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.
Доходность на риск
DRN vs. CHAU — Ранг доходности на риск
DRN
CHAU
Сравнение DRN c CHAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | CHAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.29 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.76 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.08 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 8.42 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.29 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DRN и CHAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и CHAU
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CHAU в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.09% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и CHAU
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и CHAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -79.21% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -21.99% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -74.32% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -78.58% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -60.65% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -58.96% | +24.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 5.47% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и CHAU
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 9.69% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 22.47% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 36.74% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 46.97% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 47.25% | +13.36% |