PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с BULZ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRN returned 10.04%/yr vs 83.10%/yr for BULZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DRN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности DRN и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 31.28%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 56.31%.

DRN

1 день
6.31%
1 месяц
2.21%
С начала года
31.28%
6 месяцев
33.15%
1 год
17.01%
3 года*
10.04%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
-4.25%

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		31.28%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%30.44%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between DRN and BULZ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.35

Over the past year, the correlation between DRN and BULZ has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRN и BULZ

Секторы
DRN
BULZ

Недвижимость

19.8%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DRN
19.8%
BULZ

-

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
BULZ

-

Коммуникационные услуги

DRN

-

BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

DRN

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

DRN

-

BULZ

-

Энергетика

DRN

-

BULZ

-

Финансовые услуги

DRN

-

BULZ

-

Здравоохранение

DRN

-

BULZ

-

Промышленность

DRN

-

BULZ

-

Технологии

DRN

-

BULZ
62.3%

Коммунальные услуги

DRN

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

DRN vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.23

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.43

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.16

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

8.39

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.23

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.11

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DRN и BULZ

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-94.44%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-54.22%

+29.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-67.96%

+19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.57%

-26.36%

-36.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.09%

-58.25%

+23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

20.37%

-9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 14.37%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

28.83%

-14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.46%

61.05%

-30.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.22%

77.01%

-35.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.80%

91.54%

-34.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

91.54%

-30.85%

Сравнение комиссий DRN и BULZ

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и BULZ

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.03%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%

Часто задаваемые вопросы

DRN and BULZ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (28.83%) compared to DRN (14.37%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs 10.04% for DRN. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 14.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for BULZ.

DRN is categorized as REIT, while BULZ is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор