PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с XOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 14.10%/yr for XOP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 36.08%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и XOP

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%5.27%

Correlation

The correlation between DRLL and XOP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between DRLL and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRLL и XOP

Секторы
DRLL
XOP

Энергетика

99.1%
97.2%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DRLL
99.1%
XOP
97.2%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
XOP

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

XOP
2.9%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

XOP

-

Финансовые услуги

DRLL

-

XOP

-

Здравоохранение

DRLL

-

XOP

-

Промышленность

DRLL

-

XOP

-

Недвижимость

DRLL

-

XOP

-

Технологии

DRLL

-

XOP

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

DRLL vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.51

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.00

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.77

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

7.10

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.06

+0.51

Просадки

Сравнение просадок DRLL и XOP

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-90.27%

+66.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-15.14%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-34.98%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-36.40%

+28.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-42.59%

+34.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.90%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и XOP

Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 9.15%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

10.03%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

21.64%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

27.81%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

33.88%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

40.28%

-16.52%

Сравнение комиссий DRLL и XOP

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и XOP

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DRLL and XOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs XOP's -90.27%.

On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs 14.10% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.90% for XOP.

DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Strive and State Street. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.35% for XOP.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор