Сравнение DRLL с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
DRLL и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 44.59% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 44.59%.
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 39.10%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и XOP
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
DRLL vs. XOP — Ранг доходности на риск
DRLL
XOP
Сравнение DRLL c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.68 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.78 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.81 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.07 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и XOP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и XOP
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности XOP в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.79% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и XOP
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -90.27% | +66.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -23.81% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -32.42% | +29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -42.64% | +34.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 7.32% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и XOP
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 5.64%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.05% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 19.16% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 33.50% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 34.15% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 40.28% | -16.87% |