Сравнение DRLL с STXV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 1000 Value ETF (STXV).
DRLL и STXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и STXV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и STXV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | -2.83% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 5.57% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у STXV с доходностью 5.57%.
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXV
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и STXV
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STXV в 0.18%.
Доходность на риск
DRLL vs. STXV — Ранг доходности на риск
DRLL
STXV
Сравнение DRLL c STXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | STXV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.68 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.62 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 7.28 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.95 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и STXV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и STXV
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности STXV в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.39% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и STXV
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и STXV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -14.80% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -12.00% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -3.92% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -2.85% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 2.67% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и STXV
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.60% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 7.74% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 15.31% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 13.43% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 13.43% | +9.98% |