Сравнение DRLL с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
DRLL и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -4.21% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у STXE с доходностью 11.39%.
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и STXE
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
DRLL vs. STXE — Ранг доходности на риск
DRLL
STXE
Сравнение DRLL c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.33 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.01 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.46 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 14.57 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.33 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и STXE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и STXE
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и STXE
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -18.92% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -14.51% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -9.44% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -3.81% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.44% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и STXE
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 7.17%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 11.84% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 17.45% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 21.38% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 16.39% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 16.39% | +7.10% |