PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с STXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 29.77%/yr for STXE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 47.29%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и STXE

2026 (YTD)202520242023
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-4.21%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between DRLL and STXE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.16

The correlation between DRLL and STXE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и STXE

Секторы
DRLL
STXE

Энергетика

99.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

0.9%
4.0%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Финансовые услуги

-

22.5%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

5.9%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

47.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

DRLL
99.1%
STXE
3.9%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
STXE
4.0%

Сырьевые материалы

DRLL

-

STXE
7.1%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

STXE
3.2%

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

STXE
2.2%

Финансовые услуги

DRLL

-

STXE
22.5%

Здравоохранение

DRLL

-

STXE
1.1%

Промышленность

DRLL

-

STXE
5.9%

Недвижимость

DRLL

-

STXE
0.4%

Технологии

DRLL

-

STXE
47.7%

Коммунальные услуги

DRLL

-

STXE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK

Доходность на риск

DRLL vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.70

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.47

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.85

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

23.95

-15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.70

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.57

-1.00

Просадки

Сравнение просадок DRLL и STXE

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-18.92%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.51%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-18.92%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-1.00%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.72%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.54%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и STXE

Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 9.15%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

10.53%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

20.81%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

22.95%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

17.68%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

17.68%

+6.08%

Сравнение комиссий DRLL и STXE

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и STXE

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности STXE в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and STXE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.77% vs 14.67% for DRLL. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.77% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.83% for STXE.

DRLL is categorized as Energy Equities, while STXE is Emerging Markets Diversified. DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор