PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с SHOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 53.55%/yr for SHOC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 73.38%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%5.91%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Correlation

The correlation between DRLL and SHOC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.15

The correlation between DRLL and SHOC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и SHOC

Секторы
DRLL
SHOC

Энергетика

99.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DRLL
99.1%
SHOC

-

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
SHOC

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

SHOC

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

SHOC

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

SHOC

-

Финансовые услуги

DRLL

-

SHOC

-

Здравоохранение

DRLL

-

SHOC

-

Промышленность

DRLL

-

SHOC

-

Недвижимость

DRLL

-

SHOC

-

Технологии

DRLL

-

SHOC
100.0%

Коммунальные услуги

DRLL

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Доходность на риск

DRLL vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
4.78

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.84

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.66

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

10.30

-7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

38.30

-29.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

4.78

-2.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.55

-0.98

Просадки

Сравнение просадок DRLL и SHOC

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-37.54%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.59%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-37.54%

+13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

0.00%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.47%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.92%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и SHOC

Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 9.15%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

11.47%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

24.61%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

31.53%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

35.16%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

35.16%

-11.40%

Сравнение комиссий DRLL и SHOC

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и SHOC

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SHOC в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and SHOC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.47%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs 14.67% for DRLL. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.14% for SHOC.

DRLL is categorized as Energy Equities, while SHOC is Semiconductors. DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор