PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRLL с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRLL и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLL и SHOC


2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
39.11%7.74%0.02%-1.84%5.91%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
5.01%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 5.01%.


DRLL

1 день
-1.68%
1 месяц
12.84%
С начала года
39.11%
6 месяцев
39.00%
1 год
36.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
10 лет*

SHOC

1 день
5.53%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.01%
6 месяцев
15.41%
1 год
81.91%
3 года*
33.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Energy ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Сравнение комиссий DRLL и SHOC

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.


Доходность на риск

DRLL vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5757
Ранг коэф-та Мартина

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRLLSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.17

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.79

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

5.24

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

18.45

-12.81

DRLL vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRLLSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.17

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.04

-0.36

Корреляция

Корреляция между DRLL и SHOC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и SHOC

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SHOC в 0.23%


TTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.20%2.99%3.00%3.01%1.18%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.23%0.23%0.35%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и SHOC

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и SHOC.


Загрузка...

Показатели просадок


DRLLSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-37.54%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-15.48%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-9.87%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.77%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

4.40%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и SHOC

Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 5.64%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRLLSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

11.97%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

24.95%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

37.95%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

35.06%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

35.06%

-11.65%