PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с SHAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с SHAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 4.70%/yr for SHAG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и SHAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.41%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHAG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.92%
3 года*
4.70%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и SHAG

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.41%6.27%4.30%4.61%-1.48%

Correlation

The correlation between DRLL and SHAG is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between DRLL and SHAG has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с VOODRLL с NUKZDRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с CLOISHAG с FLTRSHAG с BSVSHAG с JPLDSHAG с VSDBSHAG с BBBSSHAG с ZTWO

Доходность на риск

DRLL vs. SHAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c SHAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLSHAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.14

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.37

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.86

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

10.18

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. SHAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и SHAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLSHAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DRLL и SHAG

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и SHAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLSHAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-9.62%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-1.38%

-12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-1.38%

-22.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-0.61%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-1.87%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

0.39%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и SHAG

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLSHAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

0.60%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

1.31%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

1.84%

+20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

2.75%

+21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

2.58%

+21.18%

Сравнение комиссий DRLL и SHAG

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и SHAG

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SHAG в 4.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.28%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and SHAG have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to SHAG (0.60%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs SHAG's -9.62%.

On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs 4.70% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SHAG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

SHAG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.33% for DRLL.

DRLL is categorized as Energy Equities, while SHAG is Short-Term Bond. DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while SHAG tracks Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. They also come from different issuers: Strive and WisdomTree. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.12% for SHAG.

SHAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и SHAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор