Сравнение DRLL с ION
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 12.95%/yr vs 8.00%/yr for ION. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у ION с доходностью -9.25%.
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -19.91%
- 6 месяцев
- -23.58%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.89% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | -3.61% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -9.25% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
Correlation
The correlation between DRLL and ION is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between DRLL and ION shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DRLL и ION
Секторы
DRLL
ION
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
DRLL
ION
Потребительский циклический сектор
DRLL
ION
Сырьевые материалы
DRLL
-
ION
Коммуникационные услуги
DRLL
-
ION
-
Потребительский защитный сектор
DRLL
-
ION
-
Финансовые услуги
DRLL
-
ION
Здравоохранение
DRLL
-
ION
Промышленность
DRLL
-
ION
Недвижимость
DRLL
-
ION
Технологии
DRLL
-
ION
-
Коммунальные услуги
DRLL
-
ION
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. ION — Ранг доходности на риск
DRLL
ION
Сравнение DRLL c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.81 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.46 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и ION
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -52.08% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -31.55% | +14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -45.77% | +22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -31.55% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -23.66% | +15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 10.41% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и ION
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 6.37%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.46% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 31.21% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 40.04% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 31.65% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 31.65% | -7.84% |
Сравнение комиссий DRLL и ION
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и ION
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности ION в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.64% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and ION have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ION has higher volatility (9.46%) compared to DRLL (6.37%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs ION's -52.08%.
On 3-year performance, DRLL leads with 12.95% vs 8.00% for ION. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 12.95% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.64% for ION.
DRLL is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Strive and ProShares. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.58% for ION.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор