PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 18.93%/yr for HAP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 21.49%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и HAP

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%7.82%

Correlation

The correlation between DRLL and HAP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between DRLL and HAP has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRLL и HAP

Секторы
DRLL
HAP

Энергетика

99.1%
32.3%

Потребительский циклический сектор

0.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

36.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Энергетика

DRLL
99.1%
HAP
32.3%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
HAP
0.2%

Сырьевые материалы

DRLL

-

HAP
36.7%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

HAP

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

HAP
6.5%

Финансовые услуги

DRLL

-

HAP

-

Здравоохранение

DRLL

-

HAP
2.8%

Промышленность

DRLL

-

HAP
10.2%

Недвижимость

DRLL

-

HAP
0.4%

Технологии

DRLL

-

HAP
0.9%

Коммунальные услуги

DRLL

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

DRLL vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.14

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.01

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.65

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

23.05

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа HAP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.14

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DRLL и HAP

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-50.73%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-8.31%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-16.92%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-1.95%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-12.03%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.03%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и HAP

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

4.37%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

12.24%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

14.91%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

18.24%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

19.74%

+4.02%

Сравнение комиссий DRLL и HAP

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и HAP

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and HAP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs HAP's -50.73%.

On 3-year performance, HAP leads with 18.93% vs 14.67% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAP has performed better with a 18.93% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.87% for HAP.

DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Strive and VanEck. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор