PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с EIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. DRLL is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 21.12%/yr for EIPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 21.96%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.96%
6 месяцев
19.46%
1 год
30.04%
3 года*
21.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%-2.54%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.96%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between DRLL and EIPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.82

The correlation between DRLL and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRLL и EIPX

Секторы
DRLL
EIPX

Энергетика

99.1%
69.5%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

26.1%

Энергетика

DRLL
99.1%
EIPX
69.5%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
EIPX

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

EIPX

-

Финансовые услуги

DRLL

-

EIPX

-

Здравоохранение

DRLL

-

EIPX

-

Промышленность

DRLL

-

EIPX
4.2%

Недвижимость

DRLL

-

EIPX

-

Технологии

DRLL

-

EIPX
0.2%

Коммунальные услуги

DRLL

-

EIPX
26.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

DRLL vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.71

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.82

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

7.32

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

20.31

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.20

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DRLL и EIPX

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-15.43%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-4.12%

-9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-15.43%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-2.58%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-2.27%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

1.49%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и EIPX

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

4.01%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

8.50%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

11.17%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

15.06%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

15.06%

+8.70%

Сравнение комиссий DRLL и EIPX

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и EIPX

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EIPX в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and EIPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to EIPX (4.01%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.12% vs 14.67% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.12% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.33% for DRLL.

They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор