PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIV с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

DRIV и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIV и SPGM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%.

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с VGTDRIV с VOODRIV с WCLD
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий DRIV и SPGM

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

DRIV vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.41

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.03

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.09

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

9.76

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.62

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между DRIV и SPGM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и SPGM

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и SPGM

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIVSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-33.97%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-11.96%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-25.93%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-5.72%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-4.85%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.56%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и SPGM

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIVSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

6.33%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

10.22%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

17.49%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

15.94%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

17.56%

+9.78%