Сравнение DRIV с HAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL).
DRIV и HAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRIV и HAIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIV и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 4.66% | 30.42% | -5.04% | 26.14% | -34.13% | 27.80% | 62.76% | 28.54% | -21.49% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -20.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIV показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью -0.85%.
DRIV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIV и HAIL
DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.
Доходность на риск
DRIV vs. HAIL — Ранг доходности на риск
DRIV
HAIL
Сравнение DRIV c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIV | HAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.90 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.42 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.62 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 4.62 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIV | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.90 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.32 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DRIV и HAIL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIV и HAIL
Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности HAIL в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 1.02% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок DRIV и HAIL
Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и HAIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIV | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.93% | -65.98% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -18.64% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.93% | -63.12% | +21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -47.70% | +39.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -31.44% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 6.51% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIV и HAIL
Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 9.64%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIV | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 11.29% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 22.87% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 32.67% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 31.53% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 31.70% | -4.36% |