PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с HAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds - DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index while HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 9.49%/yr vs -5.36%/yr for HAIL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью 31.10%.

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и HAIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-20.87%

Correlation

The correlation between DRIV and HAIL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between DRIV and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и HAIL

Секторы
DRIV
HAIL

Технологии

34.0%
33.1%

Потребительский циклический сектор

26.8%
34.2%

Промышленность

19.4%
20.2%

Сырьевые материалы

14.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRIV
34.0%
HAIL
33.1%

Потребительский циклический сектор

DRIV
26.8%
HAIL
34.2%

Промышленность

DRIV
19.4%
HAIL
20.2%

Сырьевые материалы

DRIV
14.4%
HAIL
1.2%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.4%
HAIL
4.9%

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

HAIL

-

Энергетика

DRIV

-

HAIL
4.4%

Финансовые услуги

DRIV

-

HAIL
1.9%

Здравоохранение

DRIV

-

HAIL

-

Недвижимость

DRIV

-

HAIL

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

HAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с ^GSPCHAIL с VOOHAIL с SPY

Доходность на риск

DRIV vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.00

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.64

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

3.14

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

9.49

+14.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.00

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.17

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.20

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DRIV и HAIL

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-65.98%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-18.64%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-40.96%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-63.12%

+21.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-30.85%

+29.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-31.60%

+16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

6.15%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и HAIL

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 9.36%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

10.80%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

22.28%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

29.32%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

31.80%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

31.73%

-4.33%

Сравнение комиссий DRIV и HAIL

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и HAIL

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HAIL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and HAIL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to DRIV (9.36%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs HAIL's -65.98%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.49% vs -5.36% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.49% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.75% for DRIV.

DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.45% for HAIL.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор