PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и BDVL

2026 (YTD)2025
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%10.71%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between DRIV and BDVL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов DRIV и BDVL

Секторы
DRIV
BDVL

Технологии

34.0%
23.0%

Потребительский циклический сектор

26.8%
8.5%

Промышленность

19.4%
15.4%

Сырьевые материалы

14.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

DRIV
34.0%
BDVL
23.0%

Потребительский циклический сектор

DRIV
26.8%
BDVL
8.5%

Промышленность

DRIV
19.4%
BDVL
15.4%

Сырьевые материалы

DRIV
14.4%
BDVL
2.6%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.4%
BDVL
10.7%

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

BDVL
6.3%

Энергетика

DRIV

-

BDVL
2.8%

Финансовые услуги

DRIV

-

BDVL
13.9%

Здравоохранение

DRIV

-

BDVL
11.1%

Недвижимость

DRIV

-

BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

DRIV

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

DRIV vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.01

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DRIV и BDVL

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-7.71%

-34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.95%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-1.19%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

9.49%

+15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

9.49%

+17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

9.49%

+17.91%

Сравнение комиссий DRIV и BDVL

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и BDVL

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and BDVL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.75% for DRIV.

DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор