PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRIP и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.


DRIP

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
-45.22%
С начала года
-48.85%
1 год
-51.35%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-44.18%
10 лет*
-42.26%

WTIU

1 день
3.33%
1 месяц
13.68%
6 месяцев
53.88%
С начала года
73.82%
1 год
70.82%
3 года*
2.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и WTIU


2026 (YTD)202520242023
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-48.85%-14.81%1.27%-8.77%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
73.82%-17.13%-29.63%-28.45%

Correlation

The correlation between DRIP and WTIU is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.92

The correlation between DRIP and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

DRIP vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRIPWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.20

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.48

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

3.46

-4.89

DRIP vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и WTIU

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и WTIU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRIPWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-75.73%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-48.11%

-14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-75.73%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-38.39%

-61.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-39.32%

-51.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

20.53%

+15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и WTIU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 13.80%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRIPWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

20.68%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

57.05%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

69.27%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

70.88%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.86%

70.88%

+24.98%

Сравнение комиссий DRIP и WTIU

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и WTIU

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRIP and WTIU have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (20.68%) compared to DRIP (13.80%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 2.57% vs -27.47% for DRIP. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 2.57% return vs -27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for WTIU.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for WTIU.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор