Сравнение DRIP с WTIU
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DRIP returned -30.92%/yr vs 5.93%/yr for WTIU. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 91.57%.
DRIP
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -50.45%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -56.10%
- 3 года*
- -30.92%
- 5 лет*
- -41.62%
- 10 лет*
- -42.95%
WTIU
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 91.57%
- 6 месяцев
- 66.33%
- 1 год
- 103.25%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.45% | -14.81% | 1.27% | -11.78% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 91.57% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Correlation
The correlation between DRIP and WTIU is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.92 |
The correlation between DRIP and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. WTIU — Ранг доходности на риск
DRIP
WTIU
Сравнение DRIP c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.65 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 6.55 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.54 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.09 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и WTIU
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -75.73% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.84% | -39.11% | -24.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -75.73% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -32.10% | -67.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.45% | -39.19% | -51.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.12% | 15.83% | +18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и WTIU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 19.66%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.06%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | 27.06% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 54.98% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 67.51% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.36% | 70.62% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.59% | 70.62% | +25.97% |
Сравнение комиссий DRIP и WTIU
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и WTIU
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.99% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and WTIU have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.06%) compared to DRIP (19.66%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 5.93% vs -30.92% for DRIP. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.93% return vs -30.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for WTIU.
DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор