PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRIP и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 91.57%.


DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

WTIU

1 день
4.02%
1 месяц
-7.74%
С начала года
91.57%
6 месяцев
66.33%
1 год
103.25%
3 года*
5.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и WTIU


2026 (YTD)202520242023
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-50.45%-14.81%1.27%-11.78%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
91.57%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between DRIP and WTIU is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.92

The correlation between DRIP and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

DRIP vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.65

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

6.55

-8.20

DRIP vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.54

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.09

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DRIP и WTIU

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и WTIU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRIPWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-75.73%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-39.11%

-24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-75.73%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-32.10%

-67.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-39.19%

-51.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

15.83%

+18.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и WTIU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 19.66%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.06%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRIPWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

27.06%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

54.98%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

67.51%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

70.62%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

70.62%

+25.97%

Сравнение комиссий DRIP и WTIU

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и WTIU

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRIP and WTIU have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.06%) compared to DRIP (19.66%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 5.93% vs -30.92% for DRIP. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.93% return vs -30.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for WTIU.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for WTIU.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор